12'Feb Lab Assignment

Question 1 :- 

Create log of the returns data ,use log return and calculate historical volatility

Commands used:-

                             acf(ts.closingprice
                             acf(returns)
                             T=(252)^0.5
                             historicalvolitility<-sd(returns)*T
                             historicalvolitility
                             [1] 0.1475815

Fig :- 1

Fig:-2

Fig:-3

Fig:-4

Question 2:-

create acf plot for log returns data and do an adf test and interpret it.

Fig:-5

Fig:-6